머신러닝

ML. Pinball Loss

주로 Quantile Prediction을 위해 사용되는 Loss로 Quantile Loss라고도 불린다. 계산식은 다음과 같다.$$ \begin{align} \mathcal{L} &=(Y_{t}-Q_{t}(u)){\cdot}u{\cdot}{\mathbb{1}\{Q_{t}(u){\leq}Y_{t}\}} +(Q_{t}(u)-Y_{t}){\cdot}(1-u){\cdot}{\mathbb{1}\{Q_{t}(u){\gt}Y_{t}\}} \\ \\ &=\begin{cases} (Y_{t}-Q_{t}(u)){\cdot}u & if $Q_{t}(u){\leq}Y_{t}$, \\ \\ (Q_{t}(u)-Y_{t}){\cdot}(1-u) & otherwise. \end{cases} \end{align} $$ 이 때 $Y_..